M2-PMA · Semestre 1 · 9 ECTS

Calcul Stochastique et Processus de Diffusion

Cours fondamental du M2-PMA : du mouvement brownien aux équations différentielles stochastiques.

Site officiel du cours Polycopié du cours

Détails du cours

Professeur
Nicolas Fournier
Crédits ECTS
9 ECTS
Format
Cours magistral + TD
Site web
perso.lpsm.paris/~nfournier
Contenu du cours
  • Mouvement Brownien
  • Filtrations et Martingales
  • Semi-martingales continues
  • Intégration Stochastique
  • Équations Différentielles Stochastiques (EDS)

Ressources du cours

Polycopié & TDs
Polycopié du cours TDs (énoncés) Solutions des TDs
Matériaux additionnels (In English 🇬🇧)
Le Gall – BM, Martingales & SC Solutions Le Gall Mörters & Peres – Brownian Motion Revuz & Yor – Continuous Martingales